Точка входа в трейдинге - цена, по которой ты покупаешь бумагу, когда на графике выполнилось заранее записанное правило, например день закрылся выше зоны сопротивления. До покупки к ней записывают ещё две цены, стоп-лосс и цель, и сумму в рублях, которую допустимо потерять.
В уроках 5, 6 и 7 мы обещали разобрать вход, стоп и цель в одиннадцатом уроке. Сегодня собираем их в план до сделки и считаем, сколько акций покупать.
Что ты уже умеешь
Бумага для учёбы у тебя есть. Ты находишь завершённые максимумы и минимумы, отмечаешь зоны поддержки и сопротивления, отличаешь пробой от ложного пробоя по закрытию дня, проводишь линию тренда с отступом в 1%, узнаёшь разгон и гэпы. В прошлом уроке, «Урок 10. Объём в трейдинге: как читать объём торгов на графике акций», мы добавили к цене объём торгов. Сегодня разбираем, что делаешь ты и сколько на этом можно потерять.
Что такое точка входа в трейдинге
Точка входа - цена, по которой ты покупаешь, когда выполнено твоё правило. Название взято из выражения «войти в сделку»: после покупки у тебя позиция, то есть купленные акции, и от движения цены зависит сумма на счёте.
Возьмём правило из урока 6, «Урок 6. Ложный пробой уровня: как отличить его от настоящего пробоя»: пробой - день закрылся выше верхнего края зоны. Цена закрытия известна вечером, поэтому покупка - на следующий день, по цене открытия.
Признаки точки входа:
- Правило подтверждения выполнено.
- Цена покупки названа числом.
- Стоп и цель записаны до покупки.
2 декабря 2024 года акции Татнефти поднялись до 557 рублей и развернулись вниз: это завершённый максимум. Остановка у этой цены одна, поэтому зону берём по её свече, от верха тела до конца верхней тени: 548,5-557. 6 декабря день закрылся на 558,9, выше зоны. Это пробой.
Татнефть, дневной график: пробой зоны 548,5-557 6 декабря 2024 года, вход 9 декабря по 560,4, стоп 543, цель 599; 20 декабря цена дошла до цели.
9 декабря торги по Татнефти открылись на 560,4: это точка входа. Все признаки на месте: правило выполнено, цена названа, стоп и цель записаны до покупки.
Стоп-лосс: цена, где сценарий отменяется
Стоп-лосс - цена, при которой ты выходишь из сделки с заранее посчитанным убытком, когда сценарий на графике отменён. По-английски stop loss, «остановить убыток», коротко говорят «стоп».
Сценарий пробоя отменяется, когда цена возвращается под зону. Стоп ставим на 1% ниже нижнего края зоны, это отступ из урока 7. У Татнефти 548,5 минус 1% - 543 рубля.
Стоп выставляют в терминале стоп-заявкой: брокер держит её у себя и отправляет на биржу, как только в торгах прошла сделка по этой цене, пусть даже тенью свечи. Поэтому стоп ставят за зоной с запасом. 16 декабря Татнефть днём опускалась в зону, до 545,8, и закрылась на 550: до стопа оставалось 2,8 рубля. Пока торгов нет, стоп не исполнится: если торги откроются гэпом ниже стопа, продажа пройдёт около цены открытия, хуже записанной.
Все признаки стопа на месте: 543 - там, где сценарий пробоя отменяется, с отступом от зоны, записан до покупки, и до выхода его не переносили.
Цель сделки: нижний край следующей зоны сопротивления
Цель - цена, у которой ты продаёшь купленное с прибылью. Заявку на неё называют тейк-профит, от английского take profit, «забрать прибыль». Какие бывают такие заявки, рассказано в статье «Тейк-профит: что это и где его ставить».
В учебном плане цель - нижний край ближайшей зоны сопротивления выше входа, которую закрытие дня ещё не прошло: там продавцы уже останавливали рост. У Татнефти это зона 599-604,5 от максимума 11 ноября, цель 599. 20 декабря цена днём дошла до 603,8, и продажа по 599 прошла. Все признаки на месте: цель выше входа, у ближайшей непройденной зоны, записана до покупки.
Что отменит этот вывод
Вывод по рисунку: 6 декабря Татнефть пробила зону вверх, план на покупку в силе. Его отменило бы закрытие дня ниже 548,5, под зоной, а в торгах - цена 543, где выставлен стоп. До 20 декабря ни того, ни другого не случилось: ниже всего цена опускалась 16 декабря, до 545,8, и закрылась внутри зоны.
Риск на сделку: сколько денег можно потерять
Риск на сделку - сумма в рублях, которую ты теряешь, если цена дойдёт до стопа. Её выбирают долей от всего счёта, депозита, и держат одинаковой от сделки к сделке: тогда серию стопов подряд можно выдержать.
В своей торговле я держу риск около 0,5% депозита на сделку и не больше 2% за день. Мой принцип простой: сначала сохрани, потом приумножь. Для учёбы возьмём счёт 100 000 рублей и 0,5%: риск на сделку 500 рублей. Риск на одну акцию - разница между входом и стопом, у Татнефти 560,4 минус 543, это 17,4 рубля.
Размер позиции: сколько акций купить
Размер позиции - сколько акций ты покупаешь в сделку:
размер позиции = риск на сделку / риск на одну акцию
На Мосбирже акции покупают лотами: у Татнефти в лоте 1 акция, у НЛМК 10. Результат округляешь вниз до целых лотов. Подробнее о лотах - в статье «Что такое лот на бирже и как посчитать сумму покупки».
| Татнефть | НЛМК | |
|---|---|---|
| Вход | 560,4 | 152,1 |
| Стоп | 543 | 146,7 |
| Риск на акцию | 17,4 ₽ | 5,4 ₽ |
| 500 ₽ / риск на акцию | 28,7 | 92,6 |
| Покупаем | 28 акций | 90 акций, 9 лотов |
| Сумма покупки | 15 691 ₽ | 13 689 ₽ |
| Убыток по стопу | 487 ₽ | 486 ₽ |
Суммы покупки разные, а убыток по стопу у обеих сделок около 500 рублей, к нему добавь комиссию брокера. Число акций досчитывают утром по цене открытия. Проверить расчёт по своей бумаге можно в инструменте «Калькулятор позиции по акциям».
Сделка, которая закрылась по стопу: НЛМК, сентябрь 2024
Тот же план на другой бумаге. У НЛМК зона сопротивления 148,2-149 по двум максимумам, 27 августа и 9 сентября 2024 года: по правилу урока 5 она идёт от самого низкого максимума до самого высокого. 16 сентября день закрылся на 151,82, выше зоны. Вход 17 сентября по открытию, 152,1, стоп на 1% ниже зоны, 146,7, цель 165,4 у зоны от максимума 14 августа.
НЛМК, дневной график: пробой зоны 148,2-149 16 сентября 2024 года, вход 17 сентября по 152,1; 24 сентября цена дошла до стопа 146,7, а 28 октября опускалась до 115,4.
17 сентября цена поднялась до 157,48, а 24 сентября опустилась до 146,42 и закрылась на 147,98, под зоной. Продажа по стопу: минус 5,4 рубля на акцию, на 90 акциях 486 рублей. К 28 октября цена опускалась до 115,4, на 24% ниже входа. Без стопа те же 90 акций в тот день стоили бы на 3 303 рубля меньше цены покупки, почти всемеро больше записанного риска.
План составлен по тем же правилам, что у Татнефти, и закончился убытком. Для торговли по плану это обычный исход: убыток вышел ровно тот, что был записан до покупки.
Доля прибыльных сделок: сколько раз можно ошибиться и остаться в плюсе
Соотношение прибыли к риску - во сколько раз расстояние от входа до цели больше расстояния до стопа. У Татнефти 38,6 рубля к 17,4, это 2,2, у НЛМК 13,3 к 5,4, это 2,5. От этого числа зависит, какая доля сделок должна дойти до цели, чтобы не остаться в минусе:
| Цель дальше стопа | До цели должно дойти |
|---|---|
| в 1 раз | больше половины сделок |
| в 2 раза | больше трети |
| в 3 раза | больше четверти |
Десять сделок с риском 500 рублей и целью вдвое дальше стопа: четыре дошли до цели, плюс 4 000 рублей, шесть закрылись по стопу, минус 3 000. Итог плюс 1 000 рублей до комиссий, хотя прибыльных сделок меньше половины.
Плюс в первые дни после покупки ещё не прибыль: у НЛМК цена сначала поднялась на 3,5%. Какая доля прибыльных сделок выйдет у тебя, заранее неизвестно, её ты узнаешь по своим записям через 20-30 сделок.
Лист решения: что записать до сделки
Лист решения - одна страница, которую заполняешь до покупки. Пока все строки не заполнены, заявку не выставляешь, две последние дописываешь после выхода. Шаблон можно скопировать:
- Бумага и дата:
- Состояние рынка (рост, падение, боковик или «пока неясно»):
- Почему вход (какое правило выполнено):
- Вход:
- Стоп и почему именно там:
- Цель и почему именно там:
- Риск на сделку в рублях и размер позиции:
- Что отменит идею:
- Чем закончилось:
- Что сделано по плану, что нет:
Что сделать сегодня
Открой дневной график своей бумаги (в адресе замени SBER на тикер своей бумаги) и найди последний пробой зоны сопротивления. Сделку не открывай, сегодня нужна только запись.
- Заполни лист решения: зона, дата пробоя, вход по открытию следующего дня, стоп на 1% ниже зоны, цель у ближайшей зоны сверху.
- Посчитай размер позиции от учебного счёта 100 000 рублей и риска 0,5% с учётом лота.
- Только после этого посмотри по графику дальше, что цена задела раньше, стоп или цель, и допиши две последние строки.
Проверь себя: в строках входа, стопа, цели и риска стоят числа, а стоп и цель записаны до того, как ты смотришь, чем всё закончилось.
Теперь ты умеешь
- Выбирать бумагу для учёбы и видеть на графике след решений людей.
- Читать дневную свечу по четырём ценам и видеть, кто пересилил за день.
- Находить завершённые максимумы и минимумы и размечать ими график.
- Определять состояние рынка по опорным точкам: рост, падение, боковик или «пока неясно».
- Находить зоны поддержки и сопротивления там, где цена уже разворачивалась, и отмечать их на своей бумаге.
- Отличать пробой уровня от ложного пробоя по закрытию дня и заранее записывать правило подтверждения.
- Проводить трендовую линию через два завершённых минимума или максимума, ставить отступ в 1% и заранее записывать правила выхода и возврата.
- Считать темп линии тренда в процентах в месяц, узнавать разгон по линии хотя бы втрое круче прежней и не принимать отскок после обвала за разворот тренда.
- Находить гэп на дневном графике, отличать дивидендный гэп, гэп на новости, гэп из боковика и гэп истощения и проверять, закрылся ли гэп.
- Читать объём торгов со средней за 22 дня, отличать пробой на объёме от пробоя на низком объёме и узнавать неликвидную акцию по столбикам объёма.
- Записывать до сделки точку входа, стоп-лосс и цель, считать риск на сделку и размер позиции и вести лист решения.
Я Любовь Зыкова, трейдер и автор ТС «Тенденция». В Telegram-канале @tstrend1 я разбираю графики и показываю, как собираю торговый план до входа.