Трендовую линию проводят через два соседних завершённых минимума, если цена растёт, или через два соседних завершённых максимума, если падает, а пробой линии засчитывают, когда день закрылся за ней дальше заранее выбранного отступа, например на 1%.
Ты проводишь по графику линию, цена на день уходит под неё, к вечеру возвращается, и хочется сдвинуть линию на пару миллиметров. Так человек начинает ремонтировать линию после каждой свечи. Разберём, как провести линию тренда по правилу, зачем ей отступ и как заранее записать выход и возврат.
Что ты уже умеешь
Бумага для учёбы у тебя уже есть, и ты знаешь, что на графике виден след решений людей.
Свечу ты читаешь по четырём ценам, завершённые максимумы и минимумы находишь по правилу двух свечей слева и двух справа и по ним называешь состояние бумаги.
Ты отмечаешь зоны поддержки и сопротивления, а в прошлом уроке, «Урок 6. Ложный пробой уровня: как отличить его от настоящего пробоя», мы засчитывали выход за зону только по закрытию дня. Сегодня переносим это правило на наклонную линию.
Через две точки линию тренда можно провести где угодно
Линия тренда, или трендовая линия, - прямая через две опорные точки одного вида. В восходящем тренде люди раз за разом соглашаются покупать дороже, каждый следующий минимум выше прошлого, и линию проводят через два завершённых минимума. В нисходящем тренде люди продают всё дешевле, и линию проводят через два завершённых максимума.
Для прямой хватает двух точек, и в этом её слабость. На одном участке три человека проведут три разные линии: по теням, по ценам закрытия, через другие точки. Каждый сумеет объяснить свой выбор, и по линии, поставленной как угодно, можно доказать что угодно.
Поэтому правило построения записывают заранее. Для этой серии оно такое:
- дневной таймфрейм: одна свеча - один торговый день;
- в росте - два соседних завершённых минимума, второй выше первого;
- в падении - два соседних завершённых максимума, второй ниже первого;
- линия идёт по крайним ценам: тень свечи доходит до минимума или максимума дня, через её конец и проводишь прямую;
- между двумя точками ни одна свеча за линию не заходит, иначе точки выбраны неудачно;
- построенную линию не двигаешь.
Вместо теней можно брать цены закрытия, если делать так каждый раз.
Если цена потом ещё раз подошла к линии и развернулась от неё, это третье касание: у линии снова нашлись покупатели. С ним линия выглядит надёжнее, хотя будет ли рост дальше, заранее не знает никто.
Трендовая линия на графике Северстали
Посмотри на акции Северстали с декабря 2023 по апрель 2024 года.
Северсталь, дневной график: линия через минимумы 15 декабря 2023 года (1216,4) и 21 февраля 2024 года (1550), третье касание 17 апреля (1814,2).
15 декабря 2023 года цена опустилась до 1216,4 рубля и развернулась вверх, это первый завершённый минимум. Второй, 21 февраля 2024 года, пришёлся на 1550 рублей, выше первого. Через эти две точки по теням проведена линия, и между ними ни одна свеча под неё не заходила.
Почти два месяца цена шла над линией. 17 апреля она опустилась до 1814,2 рубля, тенью чуть ниже линии: значение линии в тот день было 1825,6. Закрылся день на 1860, над линией, а минимумы двух следующих свечей были выше. Это завершённый минимум по правилу третьего урока и третье касание.
Отступ в один процент и зачем он нужен
Цена может днём уйти под линию и к вечеру вернуться. Это ложный пробой, такой же, как у зоны в прошлом уроке, только линия здесь наклонная. Бывает и так, что день закрылся чуть ниже линии, а на следующий день цена поднялась. Если выходить при каждом таком случае, придётся много раз продавать и покупать почти на одном месте.
Поэтому к линии добавляют отступ - заранее выбранное расстояние, за которым линию считают пробитой. Под восходящей линией проводишь вторую, параллельную, на 1% ниже. Пока день закрывается выше неё, ты остаёшься в позиции, то есть с купленными бумагами. Пробой линии тренда - закрытие дня ниже второй линии. Тень в расчёт не идёт, как и в прошлом уроке.
На дневных графиках 37 ликвидных акций Мосбиржи и индекса Мосбиржи за 2024-2026 годы набралось 496 случаев, когда день впервые закрылся ниже восходящей линии тренда, проведённой по этому правилу. В 203 из них цена в следующие пять торговых дней снова закрылась над линией. Если выходить только после закрытия ниже линии больше чем на 1%, таких возвратов 139 из 491, с отступом 2% - 86 из 487.
У отступа есть цена: примерно в половине случаев выход с ним приходится на более поздний день, и цена там обычно ниже ещё на 0,8%.
Один процент - пример, волшебства в этой цифре нет: для подвижной бумаги запаса может не хватить. Прикинь заранее, какое снижение до выхода ты выдержишь спокойно, и выбери правило ещё до покупки.
Выход по линии и возвращение в позицию
Выход по линии - это два решения: когда продать и когда вернуться, если цена снова пошла вверх. Второе часто труднее. Мысль «куплю на откате» звучит разумно, только отката может и не случиться. Поэтому правило возврата записывают рядом с правилом выхода, в один день. Например:
Выхожу, когда день закрылся ниже линии больше чем на 1%. После выхода провожу линию тренда сверху: через два соседних завершённых максимума, второй ниже первого. Возвращаюсь, когда день закрылся выше этой линии больше чем на 1%.
Даже если счёта у тебя пока нет, такую запись стоит сделать для учебной бумаги.
Так это выглядело на индексе Мосбиржи осенью 2024 года. Индекс считают в пунктах, рублей в нём нет.
Индекс Мосбиржи, дневной график: линия через минимумы 3 и 13 сентября, ложный пробой 14 октября, выход 17 октября (закрытие 2763,53).
Линия проведена через минимумы 3 сентября (2512,70) и 13 сентября (2582,79). 11 и 16 октября день закрылся под линией, но меньше чем на 1%. 14 октября индекс днём опускался на 1,57% ниже линии и к вечеру вернулся выше неё: это ложный пробой. По правилу с отступом ни один из этих дней выходом не считается.
17 октября значение линии было 2793,06, а второй линии - 2765,13, то есть 2793,06 × 0,99. День закрылся на 2763,53, под второй линией: это выход.
Индекс Мосбиржи, дневной график: линия сверху через максимумы 30 сентября и 11 ноября, минимум 17 декабря (2370,28), возврат 25 декабря (закрытие 2732,83).
После выхода индекс снижался. Второй завершённый максимум пришёлся на 11 ноября, 2797,94, ниже максимума 30 сентября, 2889,87. Через эти две точки по теням проведена линия сверху, и между ними ни одна свеча над ней не поднималась. Пунктир теперь идёт над линией, на 1% выше.
17 декабря индекс опустился до 2370,28, на 14,2% ниже закрытия в день выхода. 23 декабря он днём поднимался на 1,21% выше линии, а закрылся под ней: снова ложный пробой, и возвратом он не считается. 25 декабря значение линии было 2699,88, пунктира - 2726,88, а день закрылся на 2732,83, над пунктиром. Это возврат, на 1,1% ниже цены выхода.
Так удачно складывается не всегда: бывает, что вернуться по правилу получается только дороже. Зато решение принято заранее. Вход, стоп и размер риска разберём в одиннадцатом уроке.
Что отменит этот вывод
Вывод по линии такой: пока дни закрываются выше неё или ниже меньше чем на 1%, рост продолжается. Он перестаёт работать, когда день закрылся ниже линии больше чем на 1%, у индекса так случилось 17 октября. Вывод о возврате 25 декабря перестанет работать, если индекс опустится ниже 2370,28, минимума, от которого начался подъём.
Тренд, который приходится выискивать, ты выдумываешь
Иногда человек растягивает график, меняет масштаб, перебирает пары точек и находит идеальную линию. Хочется объявить тренд, лучше остановиться.
Ясный рост виден сразу: максимумы и минимумы повышаются, как в уроке 4. Если цена ходит между двумя зонами, перед тобой боковик, и линии тренда там нет. Что делать с очень крутой линией, разберём в следующем уроке. А если линия ложится на точки только с третьей попытки, сделку по этой идее не открывай и дождись ясной картины.
Что сделать сегодня
Открой на TradingView дневной график Сбербанка и в адресе замени SBER на тикер своей бумаги.
- Найди последний участок, где есть два соседних завершённых минимума, второй выше первого. Если бумага падает, возьми два завершённых максимума, второй ниже первого.
- Проведи через них линию по теням и продли вправо. Проверь, что между точками ни одна свеча за линию не заходит.
- Проведи вторую линию на 1% ниже: умножь цену линии на 0,99. Для падения - на 1% выше, умножь на 1,01.
- Запиши два правила: при каком закрытии линия для тебя пробита и при каком событии ты возвращаешься.
Проверь себя: закрой график, открой снова и прочитай запись. Если по ней понятно, где выход и где возврат, задание сделано. Если там есть «посмотрю по ситуации», правило пока не готово. Не видно ни роста, ни падения - запиши «линии нет», это тоже ответ.
Теперь ты умеешь
- Выбирать бумагу для учёбы и видеть на графике след решений людей.
- Читать дневную свечу по четырём ценам и видеть, кто пересилил за день.
- Находить завершённые максимумы и минимумы и размечать ими график.
- Определять состояние рынка по опорным точкам: рост, падение, боковик или «пока неясно».
- Находить зоны поддержки и сопротивления там, где цена уже разворачивалась, и отмечать их на своей бумаге.
- Отличать пробой уровня от ложного пробоя по закрытию дня и заранее записывать правило подтверждения.
- Проводить трендовую линию через два завершённых минимума или максимума, ставить отступ в 1% и заранее записывать правила выхода и возврата.
Я Любовь Зыкова, трейдер и автор ТС «Тенденция». В Telegram-канале @tstrend1 я разбираю графики и показываю, как собираю торговый план до входа.